Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,52 % | -2,45 % | -1,57 % | -6,47 % | -4,69 % | -11,83 % | -17,86 % | -57,34 % | -72,58 % | -84,93 % |
| Categoria | -0,02 % | 1,50 % | -8,83 % | -8,11 % | 2,02 % | -3,48 % | 13,22 % | -16,79 % | -54,61 % | -66,72 % |
| Delta | -0,50 % | -3,94 % | 7,26 % | 1,64 % | -6,71 % | -8,35 % | -31,07 % | -40,55 % | -17,97 % | -18,21 % |
| Benchmark* | 0,30 % | 0,49 % | 3,72 % | 9,00 % | 1,49 % | 16,99 % | 20,35 % | 79,09 % | 51,82 % | 75,83 % |
| Delta | -0,81 % | -2,94 % | -5,28 % | -15,47 % | -6,18 % | -28,82 % | -38,20 % | -136,43 % | -124,41 % | -160,76 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,08 % | -34,01 % | -41,23 % | -7,95 % | -29,97 % | 15,00 % | -27,33 % | -33,07 % |
| Categoria | 36,41 % | -26,75 % | -26,32 % | -30,33 % | -15,93 % | 19,59 % | -26,04 % | -22,50 % |
| Delta | -41,50 % | -7,26 % | -14,91 % | 22,38 % | -14,05 % | -4,59 % | -1,29 % | -10,57 % |
| Benchmark* | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % | 15,02 % |
| Delta | 2,51 % | -67,79 % | -93,30 % | 22,22 % | -49,86 % | 24,73 % | -20,29 % | -48,09 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -16,64 % | -26,29 % | -23,44 % |
| Categoria | 26,19 % | -7,45 % | -12,58 % |
| Delta | -42,83 % | -18,85 % | -10,86 % |
| Benchmark* | 11,80 % | 21,29 % | 8,67 % |
| Delta | -28,44 % | -47,58 % | -32,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,49 % | 34,15 % | 39,26 % |
| Volatilità Categoria | 26,48 % | 34,38 % | 34,31 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 25,39 % | 25,36 % |
| Max drawdown | -23,95 % | -60,39 % | -87,57 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 18,04 % | 26,05 % | 27,49 % |
| Sortino | -1,13 | -1,06 | -0,87 |
| VAR 95 | -5,66 % | -7,88 % | -7,88 % |
| VAR 99 | -6,89 % | -13,72 % | -14,56 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,83 | -0,81 | -0,61 |
| TEV | 39,12 % | 56,92 % | 62,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,73 | -0,84 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | -1,25 | -1,15 | -1,36 |
| Down Capture Ratio | -1,27 | -1,19 | -1,30 |
| Indice Omega | 0,77 | 0,77 | 0,83 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,23 | -1,11 | -1,32 |
| R² | 67,62 | 67,92 | 72,70 |
| Beta bull | -0,89 | -0,93 | -1,08 |
| Beta bear | -1,49 | -1,35 | -1,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,36 | -0,18 | 0,55 |
| Kurtosis | -0,05 | 1,21 | 2,81 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT Brent Crude Oil 1x Daily Short USD
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR