Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,98 % | -0,72 % | -6,77 % | -9,99 % | -12,91 % | -5,87 % | 1,11 % | -5,20 % | -38,81 % | -52,13 % |
| Categoria | 3,87 % | 2,35 % | 0,70 % | -5,48 % | 4,42 % | -0,18 % | 17,67 % | -12,04 % | -53,67 % | -63,59 % |
| Delta | -2,89 % | -3,06 % | -7,48 % | -4,51 % | -17,33 % | -5,69 % | -16,56 % | 6,84 % | 14,86 % | 11,46 % |
| Benchmark* | -2,29 % | -3,48 % | -2,74 % | 5,58 % | 0,19 % | 12,46 % | 14,35 % | 69,38 % | 46,67 % | 66,62 % |
| Delta | 3,27 % | 2,76 % | -4,03 % | -15,57 % | -13,10 % | -18,33 % | -13,24 % | -74,58 % | -85,47 % | -118,75 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,14 % | -1,12 % | -21,92 % | -24,40 % | -4,22 % | 28,54 % | -33,83 % | -17,64 % |
| Categoria | 36,41 % | -26,75 % | -26,32 % | -30,33 % | -15,93 % | 19,59 % | -26,04 % | -22,50 % |
| Delta | -25,27 % | 25,63 % | 4,40 % | 5,93 % | 11,70 % | 8,94 % | -7,79 % | 4,86 % |
| Benchmark* | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % | 15,02 % |
| Delta | 18,74 % | -34,91 % | -73,98 % | 5,77 % | -24,11 % | 38,27 % | -26,79 % | -32,66 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,68 % | -2,12 % | -6,36 % |
| Categoria | 26,19 % | -7,45 % | -12,58 % |
| Delta | -10,52 % | 5,33 % | 6,22 % |
| Benchmark* | 11,80 % | 21,29 % | 8,67 % |
| Delta | 3,87 % | -23,41 % | -15,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,59 % | 28,11 % | 25,33 % |
| Volatilità Categoria | 26,48 % | 34,38 % | 34,31 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 25,39 % | 25,36 % |
| Max drawdown | -9,77 % | -40,26 % | -67,07 % |
| Tempo di recupero | 104 j | 463 j | - |
| DSR | 13,74 % | 20,19 % | 17,96 % |
| Sortino | 0,87 | -0,17 | -0,38 |
| VAR 95 | -4,56 % | -7,05 % | -5,20 % |
| VAR 99 | -7,05 % | -10,03 % | -9,88 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | -0,12 | -0,27 |
| TEV | 26,62 % | 42,70 % | 40,63 % |
| Information ratio (IR) | 0,15 | -0,55 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,13 | -0,26 | -0,31 |
| Down Capture Ratio | -0,24 | -0,40 | -0,30 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,01 | 0,94 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,03 | -0,30 | -0,28 |
| R² | 0,05 | 7,42 | 8,11 |
| Beta bull | 0,30 | -0,31 | -0,29 |
| Beta bear | -0,36 | -0,18 | -0,23 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | -0,21 | 0,09 |
| Kurtosis | -0,41 | 0,12 | 0,95 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT Industrial Metals 1x Daily Short USD
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR