Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 0,66 % 2,03 % 15,71 % 22,89 % 57,39 % 51,58 % 116,51 % 101,82 % 166,88 %
Categoria 0,15 % 0,23 % 1,00 % 10,39 % 14,86 % 19,73 % 17,66 % 28,69 % 79,52 % 106,44 %
Delta 0,55 % 0,43 % 1,03 % 5,32 % 8,03 % 37,67 % 33,92 % 87,81 % 22,30 % 60,45 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,67 % 11,31 % -2,42 % -5,95 % 21,30 % 13,70 % -6,24 % 9,71 %
Categoria 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 % -0,73 %
Delta 9,39 % 16,94 % -13,86 % -28,40 % 17,96 % -3,09 % -0,74 % 10,43 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,48 % 18,90 % -36,20 % -58,02 % 51,47 % -6,18 % 3,49 % 16,74 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 53,34 % 29,99 % 15,89 %
Categoria 19,36 % 7,70 % 12,59 %
Delta 33,98 % 22,28 % 3,30 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 16,02 % 14,57 % 14,07 %
Volatilità Categoria 12,22 % 11,35 % 13,15 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -8,12 % -12,36 % -21,71 %
Tempo di recupero - 325 j 730 j
DSR 8,50 % 8,08 % 8,80 %
Sortino 6,01 3,33 1,62
VAR 95 -2,91 % -2,78 % -2,90 %
VAR 99 -4,34 % -4,34 % -4,34 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,19 1,85 1,01
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 2,48 1,80 1,40
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,01 0,32 0,17
Kurtosis 0,12 0,33 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR