Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,32 % -1,76 % 0,48 % 3,60 % 16,26 % 25,28 % 27,13 % 99,46 % 96,92 % 170,02 %
Categoria -1,85 % -0,20 % -0,88 % 3,56 % 9,85 % 15,04 % 13,88 % 67,31 % 58,49 % 170,96 %
Delta 0,53 % -1,56 % 1,36 % 0,04 % 6,40 % 10,23 % 13,25 % 32,15 % 38,43 % -0,94 %
Benchmark* -2,20 % -0,42 % -1,46 % 4,15 % 10,24 % 16,99 % 15,38 % 77,84 % 76,66 % 214,11 %
Delta 0,89 % -1,34 % 1,94 % -0,55 % 6,02 % 8,28 % 11,75 % 21,62 % 20,25 % -44,09 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,83 % 31,51 % 16,38 % -10,99 % 32,26 % -6,14 % 26,72 % -10,16 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 6,13 % 4,25 % -3,20 % 5,01 % -0,54 % -16,68 % -3,93 % -8,34 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 5,11 % -1,00 % -5,71 % 3,90 % -4,75 % -16,66 % -6,67 % -9,63 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,78 % 22,35 % 14,41 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 12,15 % 5,49 % 3,76 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 9,91 % 2,70 % 1,11 %
Rischio
Volatilità 11,30 % 15,46 % 16,77 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -6,21 % -22,38 % -22,38 %
Tempo di recupero 87 j 323 j 323 j
DSR 5,43 % 10,44 % 11,56 %
Sortino 4,92 1,87 1,06
VAR 95 -1,56 % -2,66 % -3,76 %
VAR 99 -2,44 % -6,67 % -6,67 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,37 1,26 0,73
TEV 6,17 % 5,10 % 7,01 %
Information ratio (IR) 1,61 0,53 0,16
Up Capture Ratio 0,99 1,01 0,98
Down Capture Ratio 0,68 0,95 0,95
Indice Omega 2,12 1,60 1,33
Reattività
Beta 0,84 0,99 0,97
R² 72,81 89,12 82,62
Beta bull 0,91 1,02 0,98
Beta bear 0,62 0,97 0,97
Asimmetria
Skewness 0,44 -0,92 -0,58
Kurtosis -0,38 5,55 2,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR