Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 1,18 % 0,36 % -0,34 % 5,33 % 10,61 % 16,07 % 53,14 % 58,66 % 118,30 %
Categoria 0,28 % 0,71 % -0,06 % -1,09 % 3,54 % 7,31 % 10,97 % 39,30 % 32,84 % 80,09 %
Delta 0,19 % 0,47 % 0,42 % 0,75 % 1,79 % 3,30 % 5,10 % 13,84 % 25,82 % 38,21 %
Benchmark* -0,25 % 0,36 % -0,35 % -1,29 % 4,28 % 9,65 % 14,60 % 51,63 % 56,59 % 114,82 %
Delta 0,71 % 0,82 % 0,70 % 0,95 % 1,05 % 0,96 % 1,47 % 1,51 % 2,07 % 3,48 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,51 % 8,81 % 15,96 % -9,40 % 25,29 % -3,32 % 26,24 % -10,44 %
Categoria 14,73 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,01 % 0,93 % 24,11 % -12,82 %
Delta 4,78 % 3,27 % 2,40 % 4,53 % 3,28 % -4,26 % 2,13 % 2,37 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,21 % 0,54 % 0,24 % 0,40 % -0,71 % 0,20 % 0,09 % 0,38 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,75 % 14,98 % 10,08 %
Categoria 12,20 % 11,48 % 6,23 %
Delta 4,55 % 3,50 % 3,85 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta 0,31 % 0,15 % 0,17 %
Rischio
Volatilità 12,27 % 12,48 % 13,61 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -9,38 % -16,22 % -19,39 %
Tempo di recupero 81 j 168 j 498 j
DSR 8,27 % 8,89 % 9,81 %
Sortino 1,78 1,37 0,81
VAR 95 -2,25 % -2,77 % -3,09 %
VAR 99 -5,49 % -5,49 % -5,49 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,97 0,59
TEV 2,01 % 2,67 % 2,96 %
Information ratio (IR) 0,15 0,06 0,06
Up Capture Ratio 0,97 0,98 0,96
Down Capture Ratio 0,94 0,97 0,95
Indice Omega 1,61 1,44 1,27
Reattività
Beta 0,97 0,97 0,95
R² 97,41 95,55 95,52
Beta bull 0,93 0,93 0,92
Beta bear 1,06 0,98 0,97
Asimmetria
Skewness -0,72 -1,04 -0,75
Kurtosis 1,91 3,67 2,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR