Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,58 % 3,19 % 4,77 % 13,57 % 18,93 % 20,80 % 63,37 % 66,41 % 171,01 %
Categoria 0,09 % -1,17 % -0,02 % 1,99 % 7,90 % 12,28 % 13,09 % 51,14 % 36,86 % 104,74 %
Delta 0,09 % 0,59 % 3,20 % 2,77 % 5,68 % 6,65 % 7,71 % 12,22 % 29,55 % 66,27 %
Benchmark* 0,28 % -1,08 % 1,15 % 3,92 % 12,90 % 17,60 % 19,15 % 73,40 % 74,28 % 176,11 %
Delta -0,10 % 0,50 % 2,04 % 0,85 % 0,67 % 1,33 % 1,65 % -10,03 % -7,87 % -5,09 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,02 % 24,04 % 21,35 % -14,27 % 33,59 % 5,20 % 33,04 % -2,92 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,29 % 22,85 % 8,71 % 25,53 % -7,74 %
Delta -3,63 % 7,52 % 7,21 % 2,02 % 10,74 % -3,52 % 7,50 % 4,82 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,05 % -2,18 % 1,87 % -1,20 % 1,61 % -0,91 % 2,91 % 1,46 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,19 % 16,39 % 11,18 %
Categoria 14,45 % 13,48 % 7,02 %
Delta 4,74 % 2,91 % 4,16 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 0,03 % -2,24 % -1,15 %
Rischio
Volatilità 9,71 % 12,71 % 13,88 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,87 % -19,85 % -19,85 %
Tempo di recupero 50 j 326 j 326 j
DSR 5,24 % 9,10 % 9,72 %
Sortino 3,27 1,49 0,93
VAR 95 -1,75 % -2,60 % -3,01 %
VAR 99 -2,59 % -5,48 % -5,07 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 1,07 0,65
TEV 3,46 % 3,07 % 3,05 %
Information ratio (IR) 0,01 -0,73 -0,38
Up Capture Ratio 0,90 0,93 0,98
Down Capture Ratio 0,82 0,97 1,00
Indice Omega 1,84 1,51 1,29
Reattività
Beta 0,89 0,95 0,98
R² 88,69 94,43 95,20
Beta bull 0,96 0,94 0,96
Beta bear 0,86 0,95 0,98
Asimmetria
Skewness 0,20 -1,35 -0,61
Kurtosis -0,67 6,60 2,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR