Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,03 % | 1,32 % | 0,44 % | 12,07 % | 10,46 % | 13,46 % | 38,84 % | 40,29 % | 77,92 % |
| Categoria | 0,16 % | -0,33 % | -0,08 % | 0,02 % | 7,96 % | 8,71 % | 10,31 % | 32,71 % | 21,52 % | 43,41 % |
| Delta | -0,24 % | 0,37 % | 1,40 % | 0,41 % | 4,11 % | 1,75 % | 3,15 % | 6,13 % | 18,77 % | 34,51 % |
| Benchmark* | 0,69 % | 0,33 % | 0,76 % | 0,43 % | 7,86 % | 8,74 % | 10,53 % | 34,31 % | 35,68 % | 80,32 % |
| Delta | -0,77 % | -0,30 % | 0,56 % | 0,01 % | 4,21 % | 1,72 % | 2,92 % | 4,53 % | 4,61 % | -2,40 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,50 % | 19,97 % | 11,56 % | -12,15 % | 24,87 % | 0,51 % | 20,41 % | -6,55 % |
| Categoria | 5,12 % | 12,84 % | 5,16 % | -12,47 % | 8,84 % | 1,06 % | 16,08 % | -3,46 % |
| Delta | -4,62 % | 7,13 % | 6,40 % | 0,32 % | 16,03 % | -0,55 % | 4,33 % | -3,09 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -0,42 % | 2,86 % | 0,99 % | -2,43 % | 6,39 % | -3,08 % | 0,07 % | -7,04 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,08 % | 11,59 % | 6,78 % |
| Categoria | 10,40 % | 9,84 % | 3,91 % |
| Delta | 3,68 % | 1,75 % | 2,87 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 10,08 % | 6,21 % |
| Delta | 3,86 % | 1,51 % | 0,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,82 % | 10,89 % | 10,76 % |
| Volatilità Categoria | 6,66 % | 7,38 % | 7,31 % |
| Volatilità Benchmark | 6,21 % | 8,42 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -5,21 % | -19,15 % | -19,15 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 433 j | 433 j |
| DSR | 5,43 % | 7,89 % | 7,84 % |
| Sortino | 2,22 | 1,11 | 0,60 |
| VAR 95 | -1,90 % | -2,49 % | -2,28 % |
| VAR 99 | -2,49 % | -5,35 % | -4,23 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,36 | 0,81 | 0,43 |
| TEV | 4,67 % | 4,80 % | 5,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,83 | 0,31 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 1,21 | 1,16 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,18 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,54 | 1,35 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,23 | 1,17 | 1,09 |
| R² | 74,55 | 82,39 | 74,56 |
| Beta bull | 1,30 | 1,15 | 1,03 |
| Beta bear | 1,27 | 1,19 | 1,12 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,14 | -1,02 | -0,76 |
| Kurtosis | -0,43 | 3,53 | 2,09 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS Global MA Growth Ptf Base (Acc)
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market