Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,03 % -1,55 % -0,78 % -0,37 % -0,78 % 2,36 % 24,12 % 15,85 % 21,22 %
Categoria 0,03 % -0,02 % -1,44 % -0,29 % 0,21 % -0,29 % 0,66 % 9,82 % 2,08 % 10,78 %
Delta 0,45 % 0,06 % -0,11 % -0,50 % -0,57 % -0,50 % 1,71 % 14,30 % 13,77 % 10,45 %
Benchmark* -0,36 % -0,30 % -1,41 % 0,46 % 0,25 % 0,46 % -3,19 % 0,81 % -7,29 % 5,32 %
Delta 0,85 % 0,33 % -0,15 % -1,24 % -0,61 % -1,24 % 5,56 % 23,31 % 23,13 % 15,91 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,34 % 8,36 % 12,16 % -8,88 % 3,46 % 2,86 % 9,93 % -8,49 %
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 2,58 % 3,30 % 7,15 % 0,52 % 1,52 % 2,13 % 2,66 % -7,46 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,04 % 3,90 % 10,18 % 2,52 % 1,53 % 2,92 % 1,11 % -12,39 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,20 % 7,24 % 3,60 %
Categoria 0,59 % 3,67 % 0,93 %
Delta 2,62 % 3,57 % 2,67 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 8,19 % 6,36 % 4,58 %
Rischio
Volatilità 2,40 % 4,11 % 5,11 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -3,12 % -6,35 % -17,03 %
Tempo di recupero 98 j 73 j 819 j
DSR 1,85 % 2,77 % 3,71 %
Sortino 0,61 1,51 0,49
VAR 95 -0,77 % -0,79 % -1,03 %
VAR 99 -0,99 % -2,16 % -2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 1,02 0,35
TEV 5,63 % 6,78 % 7,73 %
Information ratio (IR) 1,46 0,94 0,59
Up Capture Ratio 0,30 0,30 0,21
Down Capture Ratio 0,03 -0,13 -0,01
Indice Omega 1,21 1,59 1,17
Reattività
Beta 0,20 0,11 0,09
30,88 2,85 1,34
Beta bull 0,24 -0,04 -0,21
Beta bear 0,25 0,26 0,34
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,32 -0,64
Kurtosis 3,09 9,01 5,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index