Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | -0,24 % | -1,46 % | -2,31 % | 1,62 % | 2,30 % | 4,00 % | 27,64 % | 15,28 % | 37,29 % |
| Categoria | 0,01 % | -0,06 % | -0,45 % | -1,14 % | 0,11 % | 0,93 % | 1,15 % | 17,04 % | 7,81 % | 21,22 % |
| Delta | 0,05 % | -0,18 % | -1,01 % | -1,17 % | 1,51 % | 1,37 % | 2,85 % | 10,60 % | 7,47 % | 16,07 % |
| Benchmark* | 0,26 % | 0,47 % | 0,03 % | -0,88 % | 0,54 % | 1,76 % | 2,24 % | 21,15 % | 4,01 % | 22,23 % |
| Delta | -0,20 % | -0,70 % | -1,49 % | -1,43 % | 1,08 % | 0,54 % | 1,76 % | 6,50 % | 11,27 % | 15,06 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,19 % | 7,46 % | 8,81 % | -11,28 % | 9,04 % | 0,82 % | 10,39 % | -6,69 % |
| Categoria | 4,44 % | 4,75 % | 7,58 % | -10,32 % | 5,08 % | 1,75 % | 8,18 % | -4,59 % |
| Delta | 3,75 % | 2,71 % | 1,22 % | -0,95 % | 3,95 % | -0,92 % | 2,21 % | -2,10 % |
| Benchmark* | 5,74 % | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % |
| Delta | 2,45 % | 3,37 % | -0,52 % | 4,91 % | 4,54 % | -1,88 % | -1,50 % | -4,15 % |
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,32 % | 8,19 % | 3,23 % |
| Categoria | 1,82 % | 5,02 % | 1,56 % |
| Delta | 3,50 % | 3,17 % | 1,67 % |
| Benchmark* | 2,72 % | 5,78 % | 0,76 % |
| Delta | 2,61 % | 2,41 % | 2,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,60 % | 5,69 % | 5,85 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 3,80 % | 4,18 % |
| Volatilità Benchmark | 5,28 % | 5,18 % | 6,34 % |
| Max drawdown | -6,21 % | -6,21 % | -15,02 % |
| Tempo di recupero | 65 j | 65 j | 969 j |
| DSR | 4,53 % | 3,84 % | 4,12 % |
| Sortino | 0,72 | 1,40 | 0,27 |
| VAR 95 | -1,05 % | -0,96 % | -1,05 % |
| VAR 99 | -3,05 % | -3,05 % | -2,26 % |
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,94 | 0,19 |
| TEV | 3,30 % | 3,11 % | 3,67 % |
| Information ratio (IR) | 0,79 | 0,77 | 0,67 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 0,99 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,79 | 0,71 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,42 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 0,92 | 0,76 |
| R² | 75,44 | 70,55 | 67,46 |
| Beta bull | 1,15 | 0,90 | 0,70 |
| Beta bear | 1,15 | 1,06 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | -0,62 | -0,37 |
| Kurtosis | 1,92 | 3,16 | 1,64 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
NEF Risparmio Italia R EUR Acc
Bilanc. Prud. Europa
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market