OICR - Epsilon Italy Bond Short Term B - IT0001496055

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,40 % 0,86 % 1,72 % 2,38 % 8,77 % 6,54 % 5,82 %
Categoria 0,05 % 0,09 % 0,27 % 0,62 % 1,12 % 1,78 % 2,45 % 9,66 % 8,19 % 7,00 %
Delta -0,03 % -0,05 % -0,11 % -0,22 % -0,26 % -0,05 % -0,08 % -0,89 % -1,64 % -1,18 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 1,00 % 1,82 % 2,45 % 9,32 % 8,27 % 6,68 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,01 % -0,08 % -0,14 % -0,10 % -0,07 % -0,55 % -1,72 % -0,86 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,51 % 2,98 % -0,92 % -0,79 % 0,03 % 0,17 % -0,87 % -0,29 %
Categoria 4,27 % 3,08 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,42 % -0,40 %
Delta -0,76 % -0,10 % -0,46 % -0,24 % 0,45 % 0,43 % -0,45 % 0,11 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,19 % -0,27 % -0,91 % -0,21 % 0,59 % 0,65 % -0,42 % 0,16 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,46 % 2,82 % 1,27 %
Categoria 2,99 % 3,03 % 1,53 %
Delta -0,54 % -0,21 % -0,26 %
Benchmark* 2,53 % 2,99 % 1,57 %
Delta -0,08 % -0,17 % -0,31 %
Rischio
Volatilità 0,25 % 0,30 % 0,39 %
Volatilità Categoria 0,63 % 0,39 % 0,40 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,12 % 0,25 %
Max drawdown -0,07 % -0,12 % -2,17 %
Tempo di recupero 11 j 24 j 1043 j
DSR 0,17 % 0,20 % 0,23 %
Sortino -0,44 -0,86 -1,35
VAR 95 0,00 % -0,01 % -0,06 %
VAR 99 -0,01 % -0,05 % -0,11 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,57 -0,78
TEV 0,24 % 0,28 % 0,28 %
Information ratio (IR) -0,33 -0,61 -1,09
Up Capture Ratio 0,95 0,94 0,93
Down Capture Ratio - - 1,86
Indice Omega 0,84 0,80 0,66
Reattività
Beta 1,19 0,93 1,07
R² 10,87 13,92 47,70
Beta bull 1,19 0,93 1,05
Beta bear - - -2,20
Asimmetria
Skewness 0,65 0,25 -0,14
Kurtosis -0,27 0,89 0,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
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