Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 1,05 % 2,80 % 4,48 % 6,07 % 9,74 % 13,68 % -7,99 % -3,68 % 1,83 %
Categoria 0,08 % 0,06 % 1,10 % 2,15 % 3,25 % 3,89 % 7,77 % -0,62 % 1,13 % 6,11 %
Delta 0,55 % 0,99 % 1,70 % 2,33 % 2,82 % 5,85 % 5,91 % -7,37 % -4,81 % -4,27 %
Benchmark* 0,07 % -0,43 % 1,26 % 2,08 % 2,92 % 2,55 % 5,96 % -6,14 % -7,79 % -0,49 %
Delta 0,56 % 1,49 % 1,54 % 2,40 % 3,15 % 7,18 % 7,72 % -1,85 % 4,11 % 2,32 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,35 % -16,92 % -11,30 % 4,62 % 14,96 % -4,69 % 1,24 % 13,62 %
Categoria 5,09 % -9,41 % 1,89 % 0,64 % 7,35 % -0,90 % -2,23 % 3,75 %
Delta 3,25 % -7,51 % -13,19 % 3,98 % 7,61 % -3,79 % 3,47 % 9,87 %
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 6,37 % -5,52 % -13,23 % 4,67 % 6,14 % -8,59 % 7,30 % 8,39 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,81 % -5,01 % -0,50 %
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,07 %
Delta 5,13 % -4,47 % -0,57 %
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta 7,23 % -2,52 % 1,40 %
Rischio
Volatilità 5,16 % 11,28 % 12,46 %
Volatilità Categoria 3,34 % 3,67 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -3,58 % -33,63 % -35,60 %
Tempo di recupero 56 j - -
DSR 3,22 % 9,23 % 9,90 %
Sortino 2,46 -0,75 -0,14
VAR 95 -0,83 % -2,84 % -2,84 %
VAR 99 -1,85 % -5,21 % -7,33 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 -0,61 -0,11
TEV 6,00 % 13,61 % 14,58 %
Information ratio (IR) 1,20 -0,19 0,10
Up Capture Ratio 0,70 -0,24 -0,32
Down Capture Ratio 0,10 0,00 -0,27
Indice Omega 1,64 0,81 0,96
Reattività
Beta 0,35 -0,14 -0,24
15,13 0,72 1,45
Beta bull 0,08 -0,70 -0,78
Beta bear 0,64 0,57 0,61
Asimmetria
Skewness -0,34 -1,21 -1,36
Kurtosis 0,27 4,17 5,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index