Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,94 % 1,67 % 1,95 % 4,21 % 5,92 % 7,94 % 27,97 % 24,31 % 46,01 %
Categoria 0,02 % 0,21 % 0,68 % -0,22 % 0,77 % 1,25 % 0,74 % 11,21 % 2,87 % 12,56 %
Delta 0,11 % 0,74 % 0,99 % 2,16 % 3,44 % 4,67 % 7,20 % 16,76 % 21,44 % 33,45 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,24 % 13,42 % 13,57 % -12,59 % 10,91 % -1,74 % 14,36 % -2,58 %
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta 1,51 % 8,25 % 8,42 % -3,31 % 8,89 % -2,43 % 7,01 % -1,76 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,95 % 8,96 % 11,59 % -1,19 % 8,98 % -1,69 % 5,54 % -6,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,84 % 8,85 % 4,20 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 7,07 % 4,95 % 3,57 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 6,48 % 6,44 % 5,51 %
Rischio
Volatilità 3,33 % 4,65 % 6,58 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,31 % -6,12 % -17,89 %
Tempo di recupero 109 j 307 j 731 j
DSR 1,96 % 3,14 % 4,80 %
Sortino 2,94 1,93 0,43
VAR 95 -0,57 % -0,84 % -1,31 %
VAR 99 -0,95 % -2,33 % -2,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 1,31 0,31
TEV 4,04 % 5,16 % 6,86 %
Information ratio (IR) 1,60 1,25 0,80
Up Capture Ratio 0,60 0,57 0,55
Down Capture Ratio 0,01 0,07 0,25
Indice Omega 1,74 1,54 1,15
Reattività
Beta 0,32 0,42 0,45
R² 13,50 27,00 19,42
Beta bull 0,56 0,53 0,28
Beta bear 0,21 0,54 0,74
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,83 -0,68
Kurtosis -0,60 2,78 2,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index