Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % -0,34 % 0,45 % 3,68 % 3,50 % 2,65 % 8,34 % 15,55 % 11,50 % 19,66 %
Categoria -0,13 % -0,51 % 0,29 % 0,83 % 1,55 % 0,79 % 2,13 % 10,82 % 3,74 % 11,93 %
Delta 0,42 % 0,17 % 0,16 % 2,85 % 1,95 % 1,86 % 6,21 % 4,73 % 7,76 % 7,73 %
Benchmark* 0,00 % -0,11 % 2,04 % 1,27 % 1,54 % 1,72 % -0,92 % 2,79 % -5,74 % 7,71 %
Delta 0,28 % -0,24 % -1,59 % 2,40 % 1,96 % 0,93 % 9,26 % 12,76 % 17,24 % 11,95 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,72 % -1,63 % 8,57 % -10,88 % 6,01 % 2,00 % 9,23 % -2,34 %
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,38 % 1,93 % 0,72 % 7,26 % -1,04 %
Delta 3,95 % -6,66 % 3,57 % -1,49 % 4,08 % 1,28 % 1,96 % -1,30 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,43 % -6,08 % 6,59 % 0,52 % 4,07 % 2,05 % 0,41 % -6,23 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,45 % 5,24 % 2,27 %
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta 5,84 % 1,57 % 1,35 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 11,43 % 4,36 % 3,25 %
Rischio
Volatilità 5,18 % 6,13 % 6,86 %
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -3,72 % -7,22 % -13,92 %
Tempo di recupero 112 j 216 j 1383 j
DSR 3,67 % 4,11 % 4,98 %
Sortino 1,19 0,53 0,10
VAR 95 -1,23 % -1,27 % -1,63 %
VAR 99 -2,53 % -1,85 % -3,01 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,36 0,07
TEV 7,10 % 6,07 % 6,38 %
Information ratio (IR) 1,61 0,72 0,51
Up Capture Ratio 0,39 0,69 0,64
Down Capture Ratio -0,09 0,40 0,46
Indice Omega 1,40 1,15 1,05
Reattività
Beta 0,23 0,51 0,58
8,50 26,01 29,24
Beta bull 0,15 0,62 0,59
Beta bear 0,35 0,37 0,63
Asimmetria
Skewness -0,81 0,09 -0,37
Kurtosis 2,78 0,43 1,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index