Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,75 % 2,32 % 1,69 % 5,00 % 2,53 % 6,31 % 13,15 % 7,63 % 18,35 %
Categoria 0,03 % 0,12 % -0,02 % 0,24 % 1,75 % 0,64 % 0,35 % 9,64 % 2,82 % 11,68 %
Delta -0,12 % 0,62 % 2,35 % 1,45 % 3,25 % 1,89 % 5,95 % 3,51 % 4,81 % 6,67 %
Benchmark* 0,26 % 0,30 % -0,52 % -0,89 % 0,69 % 0,30 % -5,25 % 0,27 % -7,66 % 6,09 %
Delta -0,35 % 0,45 % 2,84 % 2,58 % 4,31 % 2,23 % 11,56 % 12,88 % 15,29 % 12,26 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,72 % -1,63 % 8,57 % -10,88 % 6,01 % 2,00 % 9,23 % -2,34 %
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta 3,96 % -6,66 % 3,56 % -1,47 % 4,08 % 1,27 % 1,95 % -1,29 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,43 % -6,08 % 6,59 % 0,52 % 4,07 % 2,05 % 0,41 % -6,23 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,76 % 4,20 % 1,53 %
Categoria 0,52 % 3,08 % 0,55 %
Delta 5,25 % 1,11 % 0,98 %
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 10,92 % 4,24 % 3,25 %
Rischio
Volatilità 5,13 % 6,16 % 6,93 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -3,87 % -7,22 % -13,92 %
Tempo di recupero 120 j 216 j 1383 j
DSR 3,67 % 4,18 % 5,10 %
Sortino 0,99 0,27 -0,04
VAR 95 -1,23 % -1,27 % -1,64 %
VAR 99 -2,53 % -1,85 % -3,01 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,19 -0,03
TEV 7,19 % 6,07 % 6,45 %
Information ratio (IR) 1,52 0,70 0,50
Up Capture Ratio 0,32 0,68 0,62
Down Capture Ratio -0,08 0,43 0,48
Indice Omega 1,33 1,06 1,00
Reattività
Beta 0,23 0,51 0,58
9,11 26,24 28,83
Beta bull 0,25 0,64 0,58
Beta bear 0,35 0,36 0,64
Asimmetria
Skewness -0,80 0,15 -0,35
Kurtosis 2,91 0,39 1,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index