L’utilizzo della piattaforma Quantalys nella gestione della relazione sia con il cliente «prospect» sia con il già cliente Allianzbank

INTRODUZIONE

Presentazione del percorso Quantalys training online
La piattaforma Quantalys e l’integrazione con One

FUNZIONI BASE

La creazione della cartella
Il caricamento del portafoglio del cliente

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEI PORTAFOGLI MODELLO

Il modello di Markowitz
I limiti del modello di Markowitz
Putting Markowitz at work
I portafogli modello Quantalys

LA VALUTAZIONE E LA SELEZIONE DEI FONDI

La valutazione della performance di fondi comuni
Gli indicatori di rendimento corretti per il rischio
Le misure di rischio relativo
Le misure di reattività e il rating Quantalys
L’analisi dello stile di gestione dei fondi comuni
L’ottimizzatore multimanager

STRUMENTI PER LA SELEZIONE E L’ANALISI DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO

Gli alert sui prodotti
La scheda fondo Quantalys

IL CALCOLO DEL RENDIMIENTO E LA RENDICONTAZIONE AL CLIENTE

Il rendimento di portafoglio
Il rendimento MWRR
Il rendimento TWRR ed i possibili confronti tra indicatori

IL VAR, IL CVAR E IL CONO DI IBBOTSON

Dalla volatilità alle misure di perdita potenziale: il VaR e il CVaR
L’utilizzo del cono di Ibbotson per il monitoraggio del portafoglio