Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

AB Low Volatility Equity A
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,32 %
Perf. 4 settimane -1,77 % -1,79 %
Perf. YTD 6,68 % 5,38 %
Perf. 1 anno 18,94 % 13,54 %
Perf. 3 anni 32,81 % 11,93 %
Perf. 5 anni 57,39 % 47,21 %
Perf. 8 anni 101,99 % 87,93 %
Perf. 10 anni 185,77 % 125,71 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,28 % 14,17 %
Perf. 2022 -6,78 % -16,42 %
Perf. 2021 29,09 % 23,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 11,70 % 5,82 %
Volatilità 11,91 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,88 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1474 / 1931 4
3 mesi 963 / 1924 3
6 mesi 1133 / 1885 3
YTD 963 / 1924 3
1 anno 542 / 1799 2
3 anni 182 / 1375 1
5 anni 433 / 932 2
8 anni 266 / 610 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,91 %
Buono
Max drawdown -12,29 %
Eccellente
DSR 7,66 %
Eccellente
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -2,68 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 1,36
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,84
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 556,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Low Volatility Equity A
6,68%
18,94%
32,81%
11,91%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
6,63%
22,67%
71,41%
26,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM IF Global Select Equity A Acc USD
10,16%
24,58%
39,37%
12,35%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
8,94%
18,53%
35,89%
12,19%
ETF UBS ETF MSCI World Soc Resp HCHF A-acc
-1,56%
16,92%
25,31%
16,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR