Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

JPMF Global Gov ShDuration A Acc EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,39 % 0,66 %
Perf. YTD 0,19 % 0,66 %
Perf. 1 anno 1,78 % 4,64 %
Perf. 3 anni -2,37 % -2,69 %
Perf. 5 anni -1,72 % 1,99 %
Perf. 8 anni -3,84 % 5,80 %
Perf. 10 anni -2,84 % 17,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,60 % 4,88 %
Perf. 2022 -4,12 % -9,37 %
Perf. 2021 -1,14 % 1,85 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -0,89 % -0,82 %
Volatilità 1,42 % 3,56 %
Sharpe ratio -1,42 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 335 / 1066 2
3 mesi 965 / 1056 4
6 mesi 832 / 1037 4
YTD 535 / 1060 3
1 anno 638 / 969 3
3 anni 362 / 787 2
5 anni 355 / 599 3
8 anni 246 / 370 3
10 anni 237 / 275 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,42 %
Eccellente
Max drawdown -5,41 %
Eccellente
DSR 1,11 %
Eccellente
Beta bear 0,14
Eccellente
VAR 95 -0,30 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,42
Pessimo
Information ratio 0,22
Medio
Sortino -1,81
Pessimo
Omega 0,59
Pessimo
Calmar ratio -0,37
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 22,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,51 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Global Gov ShDuration A Acc EUR
0,19%
1,78%
-2,37%
1,42%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
8,70%
27,42%
35,40%
8,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allianz Credit Opportunities AT EUR Acc
1,52%
4,65%
0,89%
1,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allianz Credit Opportunities AT EUR Acc
1,52%
4,65%
0,89%
1,36%
ETF SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond Dis
-1,86%
-3,72%
-11,94%
6,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index