Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,32 % 2,16 % 6,64 % 5,60 % 10,02 % 14,30 % 8,03 % - -
Categoria -0,36 % 1,02 % 1,08 % 0,37 % 2,89 % 11,41 % 18,29 % 11,75 % 51,03 % 90,09 %
Delta 0,54 % -0,70 % 1,09 % 6,27 % 2,71 % -1,39 % -3,99 % -3,72 % - -
Benchmark* -0,72 % 1,20 % 1,18 % 0,54 % 4,73 % 16,40 % 23,73 % 30,69 % 79,46 % 145,23 %
Delta 0,90 % -0,87 % 0,98 % 6,09 % 0,87 % -6,39 % -9,43 % -22,65 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,97 % -11,50 % 18,28 % - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta -8,23 % 4,74 % -4,90 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -13,51 % 1,58 % -13,70 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,06 % 1,96 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta -6,45 % -1,55 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta -12,90 % -7,29 % -
Rischio
Volatilità 9,50 % 12,31 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -9,98 % -16,14 % -
Tempo di recupero 109 j 964 j -
DSR 6,61 % 8,99 % -
Sortino 0,78 0,01 -
VAR 95 -2,70 % -3,05 % -
VAR 99 -2,98 % -3,80 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,01 -
TEV 8,57 % 8,27 % -
Information ratio (IR) -1,50 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,55 0,62 -
Down Capture Ratio 0,67 0,72 -
Indice Omega 1,22 1,03 -
Reattività
Beta 0,58 0,73 -
37,72 63,47 -
Beta bull 0,76 0,79 -
Beta bear 0,23 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,32 -
Kurtosis 0,68 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR