Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 1,18 % 0,70 % 0,82 % 3,43 % 13,23 % 22,34 % 13,30 % - -
Categoria -0,36 % 1,02 % 1,08 % 0,37 % 2,89 % 11,41 % 18,29 % 11,75 % 51,03 % 90,09 %
Delta 0,16 % 0,16 % -0,38 % 0,45 % 0,54 % 1,82 % 4,05 % 1,54 % - -
Benchmark* -0,72 % 1,20 % 1,18 % 0,54 % 4,73 % 16,40 % 23,73 % 30,69 % 79,46 % 145,23 %
Delta 0,52 % -0,02 % -0,48 % 0,27 % -1,30 % -3,17 % -1,39 % -17,39 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 18,52 % -16,92 % 14,66 % - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta 4,31 % -0,68 % -8,52 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -0,97 % -3,84 % -17,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,32 % 3,60 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 3,81 % 0,09 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta -2,65 % -5,65 % -
Rischio
Volatilità 12,19 % 14,96 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -9,56 % -25,38 % -
Tempo di recupero 93 j 820 j -
DSR 7,99 % 10,62 % -
Sortino 1,93 0,16 -
VAR 95 -2,78 % -3,37 % -
VAR 99 -3,22 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,12 -
TEV 5,52 % 7,44 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,76 -
Up Capture Ratio 1,09 0,94 -
Down Capture Ratio 1,29 1,07 -
Indice Omega 1,52 1,07 -
Reattività
Beta 1,09 0,97 -
80,03 75,33 -
Beta bull 0,95 0,82 -
Beta bear 0,98 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,20 -
Kurtosis 0,62 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR