Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % 1,15 % 1,23 % 0,55 % 4,83 % 15,51 % 22,65 % 30,67 % - -
Categoria -0,36 % 1,02 % 1,08 % 0,37 % 2,89 % 11,41 % 18,29 % 11,75 % 51,03 % 90,09 %
Delta -0,33 % 0,12 % 0,15 % 0,18 % 1,94 % 4,11 % 4,36 % 18,92 % - -
Benchmark* -0,72 % 1,20 % 1,18 % 0,54 % 4,73 % 16,40 % 23,73 % 30,69 % 79,46 % 145,23 %
Delta 0,03 % -0,05 % 0,05 % 0,00 % 0,10 % -0,89 % -1,08 % -0,01 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 19,24 % -13,63 % 33,93 % - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta 5,03 % 2,61 % 10,75 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -0,25 % -0,55 % 1,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,78 % 9,05 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 5,26 % 5,53 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta -1,19 % -0,20 % -
Rischio
Volatilità 9,90 % 13,23 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -8,72 % -16,77 % -
Tempo di recupero - 701 j -
DSR 6,39 % 8,80 % -
Sortino 2,64 0,82 -
VAR 95 -2,71 % -3,03 % -
VAR 99 -2,95 % -3,71 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 0,54 -
TEV 1,18 % 1,39 % -
Information ratio (IR) -1,01 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 0,99 -
Indice Omega 1,73 1,23 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
98,61 98,93 -
Beta bull 0,95 0,97 -
Beta bear 0,91 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,28 0,03 -
Kurtosis 0,83 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR