Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,59 % 1,18 % -0,17 % 2,24 % 7,71 % 7,09 % 28,07 % 28,06 % 34,98 %
Categoria -0,07 % 0,25 % 0,28 % 0,29 % 1,49 % 4,36 % 7,82 % 3,82 % 18,21 % 26,91 %
Delta -0,52 % -0,84 % 0,90 % -0,46 % 0,75 % 3,35 % -0,73 % 24,26 % 9,85 % 8,07 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,50 % 3,48 % 10,57 % -5,89 % 5,42 % 6,99 % -13,59 % 8,37 %
Categoria 9,72 % -10,88 % 10,15 % 2,44 % 13,23 % -8,71 % 4,23 % 3,22 %
Delta 0,78 % 14,37 % 0,42 % -8,33 % -7,81 % 15,71 % -17,82 % 5,14 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,60 % 8,77 % 5,33 %
Categoria 7,77 % 1,14 % 3,57 %
Delta 1,82 % 7,63 % 1,76 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 9,60 % 8,77 % 5,33 %
Rischio
Volatilità 6,20 % 8,69 % 8,26 %
Volatilità Categoria 4,31 % 6,14 % 7,46 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -3,07 % -12,85 % -12,85 %
Tempo di recupero 92 j 378 j 378 j
DSR 3,66 % 5,97 % 5,78 %
Sortino 1,55 1,16 0,77
VAR 95 -1,43 % -1,76 % -1,65 %
VAR 99 -1,59 % -3,83 % -3,62 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,79 0,54
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,37 1,36 1,22
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,39 -0,53 -0,44
Kurtosis 0,15 1,48 1,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/08/2024. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)