Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % 0,95 % 3,63 % 15,84 % 15,07 % 16,01 % 29,56 % 3,66 % - -
Categoria -0,51 % -0,22 % 2,38 % 10,11 % 8,02 % 7,51 % 16,29 % 0,31 % 8,22 % 26,16 %
Delta -0,25 % 1,17 % 1,25 % 5,73 % 7,04 % 8,51 % 13,27 % 3,35 % - -
Benchmark* -0,89 % -0,36 % 2,82 % 12,71 % 9,67 % 10,69 % 23,40 % 4,30 % 12,40 % 38,90 %
Delta 0,13 % 1,31 % 0,80 % 3,13 % 5,40 % 5,32 % 6,16 % -0,63 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,32 % -27,15 % 37,61 % - - - - -
Categoria 4,89 % -18,88 % 31,64 % -11,02 % 23,35 % -2,42 % -1,39 % 4,95 %
Delta 6,42 % -8,27 % 5,97 % - - - - -
Benchmark* 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 % -
Delta 5,23 % -6,67 % -1,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,41 % -0,85 % -
Categoria 11,11 % -1,19 % 1,54 %
Delta 7,30 % 0,34 % -
Benchmark* 16,79 % -0,04 % 2,21 %
Delta 1,62 % -0,81 % -
Rischio
Volatilità 16,40 % 18,28 % -
Volatilità Categoria 12,02 % 12,82 % 17,55 %
Volatilità Benchmark 15,21 % 16,10 % 21,03 %
Max drawdown -13,15 % -33,14 % -
Tempo di recupero 90 j - -
DSR 10,23 % 12,99 % -
Sortino 1,42 -0,21 -
VAR 95 -3,04 % -4,72 % -
VAR 99 -5,14 % -6,07 % -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 -0,15 -
TEV 5,65 % 7,99 % -
Information ratio (IR) 0,29 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,98 1,01 -
Down Capture Ratio 0,92 1,02 -
Indice Omega 1,38 0,97 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
88,16 80,92 -
Beta bull 1,13 1,05 -
Beta bear 1,03 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,35 0,02 -
Kurtosis 1,45 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR