Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,53 % 1,48 % 1,82 % 3,26 % 5,34 % 11,98 % -2,84 % - -
Categoria 0,23 % 0,57 % 1,09 % 1,49 % 3,30 % 6,95 % 12,26 % 2,82 % 15,72 % 26,71 %
Delta -0,03 % -0,05 % 0,40 % 0,34 % -0,05 % -1,61 % -0,28 % -5,66 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,66 % 1,59 % 1,87 % 4,85 % 9,81 % 15,19 % 12,29 % 32,40 % 61,37 %
Delta 0,03 % -0,13 % -0,11 % -0,05 % -1,60 % -4,47 % -3,21 % -15,14 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,02 % -15,75 % 9,89 % 4,49 % - - - -
Categoria 8,29 % -13,07 % 9,48 % 2,58 % 12,68 % -6,50 % 4,43 % 2,86 %
Delta -0,27 % -2,68 % 0,41 % 1,91 % - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -2,61 % -4,01 % -6,34 % 0,29 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,46 % -1,43 % -
Categoria 10,16 % 0,52 % 3,06 %
Delta -1,69 % -1,95 % -
Benchmark* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Delta -4,66 % -4,99 % -
Rischio
Volatilità 7,53 % 8,61 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 7,55 %
Volatilità Benchmark 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Max drawdown -5,78 % -18,86 % -
Tempo di recupero 88 j - -
DSR 5,11 % 6,33 % -
Sortino 0,89 -0,52 -
VAR 95 -1,56 % -2,05 % -
VAR 99 -2,50 % -2,50 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 -0,38 -
TEV 3,20 % 4,07 % -
Information ratio (IR) -1,45 -1,22 -
Up Capture Ratio 0,95 0,83 -
Down Capture Ratio 1,23 1,04 -
Indice Omega 1,25 0,88 -
Reattività
Beta 1,04 0,95 -
82,01 77,81 -
Beta bull 1,01 0,96 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,01 -
Kurtosis 0,73 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market