Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,89 % -0,42 % 2,41 % 11,81 % 9,86 % 9,54 % 20,44 % 4,16 % - -
Categoria -0,51 % -0,22 % 2,38 % 10,11 % 8,02 % 7,51 % 16,29 % 0,31 % 8,22 % 26,16 %
Delta -0,38 % -0,20 % 0,03 % 1,70 % 1,84 % 2,04 % 4,14 % 3,85 % - -
Benchmark* -0,89 % -0,36 % 2,82 % 12,71 % 9,67 % 10,69 % 23,40 % 4,30 % 12,40 % 38,90 %
Delta 0,00 % -0,06 % -0,41 % -0,90 % 0,19 % -1,14 % -2,96 % -0,14 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,51 % -20,88 % 40,85 % -18,49 % - - - -
Categoria 4,89 % -18,88 % 31,64 % -11,02 % 23,35 % -2,42 % -1,39 % 4,95 %
Delta 1,61 % -2,01 % 9,21 % -7,47 % - - - -
Benchmark* 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 % -
Delta 0,42 % -0,41 % 1,43 % -5,47 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,52 % -0,04 % -
Categoria 11,11 % -1,19 % 1,54 %
Delta 3,42 % 1,15 % -
Benchmark* 16,79 % -0,04 % 2,21 %
Delta -2,26 % -0,01 % -
Rischio
Volatilità 14,53 % 15,81 % -
Volatilità Categoria 12,02 % 12,82 % 17,55 %
Volatilità Benchmark 15,21 % 16,10 % 21,03 %
Max drawdown -10,83 % -29,97 % -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 9,53 % 11,35 % -
Sortino 1,11 -0,17 -
VAR 95 -3,20 % -4,02 % -
VAR 99 -4,22 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 -0,12 -
TEV 2,61 % 3,57 % -
Information ratio (IR) -0,87 0,00 -
Up Capture Ratio 0,93 0,97 -
Down Capture Ratio 0,95 0,96 -
Indice Omega 1,31 0,98 -
Reattività
Beta 0,94 0,96 -
97,15 95,08 -
Beta bull 0,98 0,92 -
Beta bear 0,90 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,05 -
Kurtosis 1,07 -0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR