Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 6,07 % 4,73 % -7,61 % -7,14 % -11,66 % -20,94 % -50,23 % - -
Categoria 0,56 % 7,80 % 7,06 % -2,79 % 1,80 % 1,27 % -6,93 % -33,37 % -14,44 % 8,48 %
Delta -0,26 % -1,73 % -2,33 % -4,82 % -8,95 % -12,93 % -14,00 % -16,86 % - -
Benchmark* 0,08 % 8,79 % 9,36 % 0,45 % 12,44 % 11,21 % 2,92 % -22,72 % -11,87 % 11,00 %
Delta 0,21 % -2,72 % -4,63 % -8,06 % -19,58 % -22,88 % -23,86 % -27,51 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -27,04 % -28,55 % 10,02 % 27,82 % - - - -
Categoria -18,60 % -20,30 % -5,68 % 28,11 % 30,20 % -16,17 % 27,47 % 1,24 %
Delta -8,43 % -8,26 % 15,71 % -0,29 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -12,75 % -11,46 % 25,21 % 9,27 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -23,35 % -20,46 % -
Categoria -11,98 % -14,53 % -3,60 %
Delta -11,36 % -5,93 % -
Benchmark* -4,70 % -11,67 % -3,49 %
Delta -18,65 % -8,79 % -
Rischio
Volatilità 16,24 % 20,78 % -
Volatilità Categoria 15,31 % 18,97 % 19,14 %
Volatilità Benchmark 19,84 % 25,48 % 24,31 %
Max drawdown -26,96 % -58,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,23 % 15,89 % -
Sortino -2,06 -1,40 -
VAR 95 -4,00 % -4,54 % -
VAR 99 -6,65 % -7,66 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,68 -1,07 -
TEV 15,15 % 18,26 % -
Information ratio (IR) -1,23 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,30 0,42 -
Down Capture Ratio 0,72 0,64 -
Indice Omega 0,51 0,66 -
Reattività
Beta 0,54 0,58 -
44,12 49,82 -
Beta bull 0,60 0,72 -
Beta bear 0,56 0,54 -
Asimmetria
Skewness 0,58 0,32 -
Kurtosis 2,95 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR