Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,17 % 0,34 % 4,03 % 27,51 % -2,07 % -0,70 % -0,71 % -24,48 % - -
Categoria 1,05 % 0,47 % 3,51 % 13,92 % -0,28 % 1,72 % 1,80 % 15,59 % 38,04 % 60,30 %
Delta 0,12 % -0,13 % 0,53 % 13,60 % -1,78 % -2,42 % -2,50 % -40,07 % - -
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -0,92 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta 0,36 % -0,70 % 0,42 % 12,37 % 1,02 % 0,22 % -8,47 % -68,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,44 % -20,40 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -11,64 % -28,00 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -30,66 % -39,88 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,04 % -9,89 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta -4,61 % -14,98 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -10,38 % -23,58 % -
Rischio
Volatilità 24,84 % 22,31 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -34,51 % -55,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,53 % 16,67 % -
Sortino -0,36 -0,76 -
VAR 95 -6,63 % -5,19 % -
VAR 99 -11,94 % -9,63 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,57 -
TEV 18,68 % 16,91 % -
Information ratio (IR) -0,56 -1,39 -
Up Capture Ratio 0,75 0,65 -
Down Capture Ratio 0,92 1,21 -
Indice Omega 0,93 0,83 -
Reattività
Beta 0,91 1,01 -
43,93 42,55 -
Beta bull 0,85 1,17 -
Beta bear 1,04 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,05 -
Kurtosis 2,63 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR