Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 1,68 % 3,17 % 9,81 % 8,16 % 12,45 % 18,93 % 47,08 % - -
Categoria 0,30 % 2,56 % 4,16 % 9,81 % 9,85 % 10,04 % 16,48 % 26,12 % 31,85 % 40,18 %
Delta -0,66 % -0,88 % -0,99 % 0,00 % -1,69 % 2,41 % 2,46 % 20,96 % - -
Benchmark* 0,52 % 2,97 % 4,38 % 10,35 % 9,76 % 11,65 % 18,67 % 28,64 % 36,13 % 49,27 %
Delta -0,88 % -1,28 % -1,20 % -0,54 % -1,60 % 0,80 % 0,27 % 18,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,46 % 16,42 % - - - - - -
Categoria 13,14 % 6,10 % -16,91 % 6,41 % 8,43 % 20,79 % -12,41 % 18,43 %
Delta -0,68 % 10,32 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,89 % 10,41 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,82 % 11,29 % -
Categoria 10,17 % 5,18 % 5,08 %
Delta 3,65 % 6,11 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta 2,73 % 6,00 % -
Rischio
Volatilità 16,35 % 14,41 % -
Volatilità Categoria 14,39 % 12,84 % 13,38 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -17,52 % -17,52 % -
Tempo di recupero 309 j 309 j -
DSR 10,99 % 9,74 % -
Sortino 1,01 0,86 -
VAR 95 -3,66 % -3,10 % -
VAR 99 -6,56 % -4,93 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,58 -
TEV 7,73 % 7,33 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,82 -
Up Capture Ratio 0,94 1,00 -
Down Capture Ratio 0,85 0,85 -
Indice Omega 1,31 1,27 -
Reattività
Beta 0,93 0,90 -
78,06 74,98 -
Beta bull 1,03 0,86 -
Beta bear 0,95 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,08 -
Kurtosis 2,22 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR