Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 2,85 % 1,47 % -1,41 % 3,00 % 24,61 % 33,58 % - - -
Categoria -0,36 % 1,02 % 1,08 % 0,37 % 2,89 % 11,41 % 18,29 % 11,75 % 51,03 % 90,09 %
Delta 0,17 % 1,82 % 0,40 % -1,78 % 0,11 % 13,20 % 15,28 % - - -
Benchmark* -0,72 % 1,20 % 1,18 % 0,54 % 4,73 % 16,40 % 23,73 % 30,69 % 79,46 % 145,23 %
Delta 0,53 % 1,65 % 0,30 % -1,95 % -1,72 % 8,20 % 9,84 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,31 % -16,52 % - - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta -0,90 % -0,29 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -6,18 % -3,45 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,25 % - -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 15,73 % - -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta 9,28 % - -
Rischio
Volatilità 15,39 % - -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -14,83 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,01 % - -
Sortino 2,73 - -
VAR 95 -3,75 % - -
VAR 99 -5,84 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 - -
TEV 8,20 % - -
Information ratio (IR) 1,13 - -
Up Capture Ratio 1,35 - -
Down Capture Ratio 1,29 - -
Indice Omega 1,80 - -
Reattività
Beta 1,35 - -
76,78 - -
Beta bull 1,33 - -
Beta bear 1,48 - -
Asimmetria
Skewness -0,52 - -
Kurtosis 1,31 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR