Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 8,31 % 9,33 % -0,85 % 10,96 % 8,72 % 0,03 % -27,65 % - -
Categoria 0,56 % 7,80 % 7,06 % -2,79 % 1,80 % 1,27 % -6,93 % -33,37 % -14,44 % 8,48 %
Delta -0,29 % 0,51 % 2,26 % 1,94 % 9,16 % 7,45 % 6,96 % 5,72 % - -
Benchmark* 0,08 % 8,79 % 9,36 % 0,45 % 12,44 % 11,21 % 2,92 % -22,72 % -11,87 % 11,00 %
Delta 0,19 % -0,49 % -0,03 % -1,30 % -1,48 % -2,49 % -2,89 % -4,93 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -16,26 % -16,96 % - - - - - -
Categoria -18,60 % -20,30 % -5,68 % 28,11 % 30,20 % -16,17 % 27,47 % 1,24 %
Delta 2,35 % 3,34 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -1,97 % 0,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,95 % -13,52 % -
Categoria -11,98 % -14,53 % -3,60 %
Delta 5,03 % 1,01 % -
Benchmark* -4,70 % -11,67 % -3,49 %
Delta -2,26 % -1,85 % -
Rischio
Volatilità 19,69 % 25,39 % -
Volatilità Categoria 15,31 % 18,97 % 19,14 %
Volatilità Benchmark 19,84 % 25,48 % 24,31 %
Max drawdown -22,62 % -46,46 % -
Tempo di recupero 254 j - -
DSR 14,43 % 18,72 % -
Sortino -0,75 -0,82 -
VAR 95 -4,81 % -5,94 % -
VAR 99 -5,44 % -9,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,61 -
TEV 3,82 % 4,70 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 1,03 1,01 -
Indice Omega 0,83 0,83 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
96,31 96,61 -
Beta bull 0,93 0,95 -
Beta bear 0,92 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,23 0,17 -
Kurtosis 0,25 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR