Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 1,15 % 1,89 % 0,51 % 4,59 % 19,01 % 31,03 % 21,69 % - -
Categoria -0,36 % 1,02 % 1,08 % 0,37 % 2,89 % 11,41 % 18,29 % 11,75 % 51,03 % 90,09 %
Delta -0,03 % 0,12 % 0,82 % 0,14 % 1,70 % 7,61 % 12,74 % 9,94 % - -
Benchmark* -0,72 % 1,20 % 1,18 % 0,54 % 4,73 % 16,40 % 23,73 % 30,69 % 79,46 % 145,23 %
Delta 0,33 % -0,05 % 0,72 % -0,04 % -0,14 % 2,61 % 7,30 % -8,99 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 20,05 % -19,59 % - - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta 5,85 % -3,35 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 0,56 % -6,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,58 % 6,09 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 9,07 % 2,58 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta 2,62 % -3,16 % -
Rischio
Volatilità 12,22 % 15,60 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -8,94 % -24,17 % -
Tempo di recupero - 801 j -
DSR 7,93 % 10,54 % -
Sortino 2,61 0,40 -
VAR 95 -3,35 % -3,64 % -
VAR 99 -3,77 % -4,40 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 0,27 -
TEV 4,68 % 6,06 % -
Information ratio (IR) 0,56 -0,52 -
Up Capture Ratio 1,16 1,06 -
Down Capture Ratio 1,20 1,15 -
Indice Omega 1,72 1,12 -
Reattività
Beta 1,14 1,07 -
86,60 85,29 -
Beta bull 1,08 1,04 -
Beta bear 1,08 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,40 0,14 -
Kurtosis 0,79 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR