Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,19 % -0,29 % 1,47 % 5,88 % 6,56 % 23,04 % 29,73 % 17,05 % - -
Categoria 0,71 % -0,04 % 2,22 % 6,57 % 7,04 % 16,86 % 23,17 % 10,70 % 54,12 % 95,02 %
Delta 0,48 % -0,26 % -0,74 % -0,69 % -0,47 % 6,19 % 6,57 % 6,35 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,13 % 4,01 % 10,41 % 13,00 % 25,99 % 32,12 % 30,84 % 88,19 % 153,65 %
Delta 0,28 % -0,42 % -2,53 % -4,53 % -6,43 % -2,94 % -2,39 % -13,79 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 20,05 % -19,59 % - - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 5,94 % -3,50 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 0,56 % -6,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,10 % 5,61 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 8,93 % 2,33 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 2,66 % -3,20 % -
Rischio
Volatilità 12,42 % 15,85 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -8,94 % -24,17 % -
Tempo di recupero 64 j 801 j -
DSR 7,41 % 10,70 % -
Sortino 3,95 0,33 -
VAR 95 -3,14 % -3,73 % -
VAR 99 -4,06 % -4,40 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,36 0,22 -
TEV 4,54 % 6,04 % -
Information ratio (IR) 0,59 -0,53 -
Up Capture Ratio 1,13 1,04 -
Down Capture Ratio 1,18 1,13 -
Indice Omega 2,32 1,13 -
Reattività
Beta 1,13 1,07 -
87,76 85,84 -
Beta bull 1,14 1,07 -
Beta bear 1,02 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,40 0,13 -
Kurtosis 1,13 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR