Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 7,03 % 6,27 % -1,91 % 3,58 % 5,60 % -2,93 % -40,27 % - -
Categoria 0,56 % 7,80 % 7,06 % -2,79 % 1,80 % 1,27 % -6,93 % -33,37 % -14,44 % 8,48 %
Delta -0,20 % -0,77 % -0,80 % 0,88 % 1,77 % 4,33 % 4,00 % -6,90 % - -
Benchmark* 0,08 % 8,79 % 9,36 % 0,45 % 12,44 % 11,21 % 2,92 % -22,72 % -11,87 % 11,00 %
Delta 0,28 % -1,76 % -3,09 % -2,36 % -8,86 % -5,62 % -5,85 % -17,55 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -19,76 % -31,51 % - - - - - -
Categoria -18,60 % -20,30 % -5,68 % 28,11 % 30,20 % -16,17 % 27,47 % 1,24 %
Delta -1,16 % -11,21 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -5,48 % -14,41 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,63 % -17,77 % -
Categoria -11,98 % -14,53 % -3,60 %
Delta 4,36 % -3,24 % -
Benchmark* -4,70 % -11,67 % -3,49 %
Delta -2,93 % -6,10 % -
Rischio
Volatilità 13,95 % 18,20 % -
Volatilità Categoria 15,31 % 18,97 % 19,14 %
Volatilità Benchmark 19,84 % 25,48 % 24,31 %
Max drawdown -17,48 % -51,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,64 % 14,07 % -
Sortino -1,08 -1,40 -
VAR 95 -3,30 % -4,97 % -
VAR 99 -4,99 % -5,66 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,83 -1,08 -
TEV 14,95 % 16,10 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,34 0,44 -
Down Capture Ratio 0,46 0,61 -
Indice Omega 0,72 0,68 -
Reattività
Beta 0,46 0,56 -
43,39 60,47 -
Beta bull 0,46 0,62 -
Beta bear 0,66 0,57 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,27 -
Kurtosis 2,62 1,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR