Serie storica base 100 dal 04/03/2018 al 03/03/2021

Invesco Bal Risk Alloc. Fd A EUR Acc
Fless. Global Euro
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 03/03/2021 Fondo Categoria
Perf. YTD 2,23 % 1,96 %
Perf. 1 anno 13,39 % 8,26 %
Perf. 3 anni 12,98 % 9,39 %
Perf. 5 anni 28,94 % 20,32 %
Perf. 8 anni 30,56 % 35,58 %
Perf. 10 anni 55,50 % 39,59 %
Perf. annue
Perf. 2020 6,18 % 2,77 %
Perf. 2019 10,88 % 11,81 %
Perf. 2018 -8,87 % -8,12 %
Dati 3 anni al 31/01/2021
Perf. annualizzata 2,33 % 1,49 %
Volatilità 10,25 % 9,07 %
Sharpe ratio 0,27 0,21

Barometro Quantalys su

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2021

Rank Quartile
1 mese 450 / 1138 2
3 mesi 198 / 1131 1
6 mesi 205 / 1114 1
YTD 453 / 1138 2
1 anno 160 / 1065 1
3 anni 319 / 802 2
5 anni 185 / 646 2
8 anni 321 / 452 3
10 anni 124 / 336 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,25 %
Medio
Max drawdown -21,47 %
Medio
DSR 8,14 %
Medio
Beta bear 1,05
Medio
VAR 95 -2,07 %
Medio

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Medio
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino 0,34
Medio
Omega 1,16
Medio
Calmar ratio 0,13
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,63604 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale (Euro) è 50% MSCI World + 50% ML Global . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ML Global